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基于目标的风险测度方法

归档日期:08-15       文本归类:置信测度      文章编辑:爱尚语录

  1基于目标的风险度量方法周春阳,吴冲锋 (上海交通大学金融工程研究中心,上海 200052) 摘要: VaR 和 CVaR 在国内外风险管理实践中得到了普遍应用,但它们的定义中并没有显式地包含资产的目标价值。监管者以概率置信水平作为其监管目标的方法对于实际投资者的风险度量而言并不是很直观,投资者更加关心的是资产目标价值能否实现的风险。文献[1]通过实际调查指出大部分投资者将风险和资产目标联系在一起,而 VaR 和 CVaR 并没有直观地表达这一思想。本文将资产的投资目标价值以直观的方式加入到风险的定义中,提出了广义一致风险测度公理假设,并证明了广义一致风险测...

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